• english
  • contact us

Logo

.
title_img

아이콘

칼럼

  • home
  • Education & Event
  • 칼럼
title
제목 김민정 대표
작성자 관리자 작성일자 2010/08/30 18:33 조회수 5193



“우리는 순수 신용 대출은 근거가 없어서 시행하지 않는데요?”

“시스템이 결정하다니, 지점장으로서의 경륜을 무시하고, 시스템에서 나오는 결정만 믿고 대출을 시행 하라는 것이냐?”
어느 정도의 금융 서비스 이용 경험이 있는 요즈음의 일반인이라면, 위의 이야기가 잘 이해되지 않을 수 있다. 하루에도 몇 번씩, 신용도에 따라 대출 이자가 달라진다는 광고와 문자와 다양한 기사를 접하게 되고, 정부 정책에도 ‘신용등급 몇 등급~’이라는 단어가 일반 기준처럼 등장한다. 그러나 1990년대 중,후반만 하더라도 시중 은행에서 쉽게 들을 수 있던 이야기이다.
97년 IMF로 대변되는 금융위기 시절을 돌이켜 본다면, 대부분의 금융기관은 전체 여신의 80% 정도가 기업대출에 집중되어 있었고, 개인 대출의 나머지 20% 조차 담보대출, 보증인 입보 대출 등이었을 뿐이었다. 지금처럼 신용등급 몇 등급 이상은 대출 대상이고, 이자율이 CB 점수와 CSS 점수에 의해 차이가 난다는 등의 이야기는 당시에는 우리와는 상황이 다른, ‘먼 나라, 이웃 나라’의 이야기로 들렸을 것이다. IMF 외환 위기는 우리에게 많은 어려움과 아픔을 주었지만,개인 신용 리스크 관리 관점에서 볼 때 중요한 변화의 계기를 형성하였다. 그 당시 은행 등 금융기관은 기업과 부동산에 너무 편중된 대출 포트폴리오를 운영하고 있었고, 기업이 어려워 지면서 은행이 연쇄적으로 어려워지는 현상을 유발하였다. 이에 개인의 신용도를 분석할 수 있는 시스템을 만들어 소매 금융 분야에 관심을 기울여야 한다는 여러 권고와 지침이 만들어지고 확산되게 하는 계기가 되었던 것이다.실제로 1990년대 후반부터 우리 나라에는 진정한 의미의 무담보 신용 대출이 시작되게 되었고, 소매 금융의 유익과 특성에 대해 경험하면서, 이제는 규제나 권고의 준수  차원이 아닌, 금융 회사의 장기적인 수익성 확보의 원천으로서 개인 소비자 대상의 리테일 비즈니스가 점차 확대 되었다.
이러한 모든 것을 가능하게 했던 저변에는 분석할 수 있는 데이터의 종류가 증가하고, 분석 기술및 IT 기술의 발전이라는 기반이 있었다. 실제로 개인의 신용 평점을 산업 분야에 적용한 선도적 기업인 미국의 Fair Isaac社(FICO;파이코; NYSE:FIC)의 경우, 1956년 설립 이후 지금까지 수많은 기술적 혁신을 통해 고객을 더욱 정확하게 분석할 수 있는 기반을 제시하였고, 또한 미국 3대 CB(Credit Bureau; 크레딧뷰로)에 CB스코어를 개발하여 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써, 수 많은 데이터 중에서 의미 있는 정보를 찾아내어 직관력 있는 의사 결정에 활용할 수 있게 하는 서비스를 제공하고 있다. 국내에서는 FK BCG 주식회사(예전 FICO Korea)와의 긴밀한 기술 협력을 통해 외환은행, 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한은행, 신한카드, 삼성생명, 교보생명, 대한생명 등의 대형 금융 기관 및 캐피탈, 저축은행, 대부업 등의 영역에 보다 정확한 고객 신용 리스크 분석 시스템을 구축하였고, KCB, NICE 등의 신용 정보 제공 회사에 모형, 서비스 및 컨설팅을 제공하여 대한민국 신용 사회의 평가 차원의 기틀을 확립 하였다.
1990년대 중후반부터 국내 은행, 카드사 및 각 금융기관은 ‘CSS시스템’을 구축하는 여러 프로젝트를 진행 하였고, negative정보(연체 정보 등의 불량 예측 정보) 위주로 공유되던 신용 정보의 공유범위를 넓히고자 하는 다양한 시도가 있었다. 개인의 신용 정보는 신용을 평가하기 위한 중요한 변수이지만 동시에 보호해야 할 개인의 프라이버시라는 성격을 가지고 있으므로, 공개된 기업 정보 기반의 기업 신용 평가와는 조금 다른 보호 이익을 가지고 있다. 보호 하고자 하는 가치에 대한 사회적 합의와 공익을 위한 솔선적인 정보 공유의 의사결정이 필요하였다. 당시 국내 담당자들의 검토 과정 및 선진 사례 연구를 지원하였던 Fair Isaac社의 국제 담당 수석부사장에게 ‘당신의 경험을 바탕으로 하면, 한국이 미국 수준의 신용 기반의 사회가 되기 위해서는 얼마의 시간이 걸릴 것 같은가?’라는 질문을 했던 적이 있다. 당사 들었던 대답은 20년. 길게 생각되어 ‘한강의 기적’ 운운하며 우리는 더 빨리 만들 것이라는 필자의 우김에, 담당자는 이렇게 이야기 했다. ‘신용사회는 문화이다’라고… 당시는 잘 몰랐지만, 거의 15년 정도 업계를 지켜봐 오면서, 생각할수록 무릎을 치게 하는 소중한 식견임을 깨닫게 된다. ‘우리가 정보를 공유하면 우리 은행의 경쟁사가 우리 고객 정보를 가지고 영업을 하지 않을까?’라는 우려가 해결되고 나누어야 커짐을 진정으로 인식할 수 있기 위한 시간, 소매 금융의 다양성을 체험하며 느껴보고 더 적절한 리스크 운용을 준비하기 위한 시간, 소비자가 ‘신용’의 소중함을 인식하고, ‘신용’을 재산으로서 관리하도록 하는 인식 전환과 사회적 확산의 시간, 더 나아가서는 통계적 접근의 약점으로 인해 불필요하게 미래의 가능성을 제한 받는 개인을 최대한 방지하기 위하여 더욱 정교하고 더욱 안정적이며 사회적 책임을 다 할 수 있도록 하는, 겉모양을 따라 함에 스스로 만족하지 않고, 본질을 파악하고 ‘더 좋은 방법’을 찾아 나가는 것을 가능하게 하는 전문적 식견의 형성을 위한 시간…어쩌면 20년은 최선의 노력을 기울여야 하는, 넉넉하지 않은 시간일 지 모른다.
신용이 없이는 아무 것도 하지 못하는 미국에서 조차 서브프라임 모기지 사태 등 여러 위험이 발생하였다. 그런데, 그것이 분석 모델이 맞고 틀리고, 필요하고 필요하지 않고를 논하는 근거가 되어서는 곤란하다. 미국에서도 서브프라임 사태 이후 많은 의문 제기가 있었지만, 결국은 제대로 개발된 모델의 예측력은 여전히 유효 했으나, 이를 운용하는 과정에서 너무 규모에만 집착, 균형 있게 운영하지 못했다는 것이 전문가들의 의견이다. 우리나라도 2003년에 신용위기를 겪었고, 많은 교훈을 얻었다. 요즈음 금융회사에는 많은 분석가들이 다양한 분석을 하고 있다. 수 많은 데이터 분석 노력이 더욱 경쟁력 있는 금융회사를 만들고, 더욱 건전한 신용 사회를 위해 기여할 수 있는 분석이 되기를 바란다. 이제는 분석을 했음을 결과로 삼기 보다는, 분석 결과를 더 큰 그림의 일부로 인식하고 그 결과들의 수학적 관계를 통해 최적의 의사결정을 위한 노력을 기울여야 한다. 그래야 환경의 변화가 있을 지라도 이런 모든 변수를 감안하여 최적화를 실행한 금융 회사가 건강하게 버틸 수 있고, 그로 인해 대한민국이 건강하게 지탱될 수 있다.
목록보기
Acunetix  2015/04/15 04:08
로그인 후에 작성하실 수 있습니다.
다음글 김일환 사장  [1]
이전글 이전 게시글이 없습니다.